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퀀트 이야기 - pinotquant.com

퀀트 매매지표 - PER

PER (Price Earning Ratio) : 주가수익비율 대표적인 밸류에이션 지표로서, 주식의 가치를 측정하기 위한 가장 기본적인 지표 중 하나입니다. 기본적인 개념은 매년 벌어들이는 순이익으로 현재 시가총액만큼을 벌기 위해서 소요되는 기간을 의미합니다. 예를 들어 매년 순이익을 100억씩 벌고 있으며, 시가총액이 1000 억인 기업의 PER 은 10 이 됩니다. 이 기업의 지분을 100% 인수하기 위해서는 현재 벌어들이는 순이익을 PER 숫자만큼 반복해야 한다는 의미가 됩니다. PER 은 상대가치평가법으로 주식의 가치를 측정하기 위해 가장 널리 알려진 지표이기도 합니다. - 계산방식 PER = 주가 / 주당 순이익(EPS) PER = 주가 / (당기순이익/주식 수) PER = 시가총액(주가*주식 ..
퀀트 이야기 2023. 2. 20. 03:07
한국(KOSPI) vs 미국(S&P500) 주식시장 PER 밴드 분석

2022년은 여러모로 어려운 시장입니다. 그렇다면 KOSPI 의 현재 밸류에이션은 어느정도 수준까지 와 있을까요? KOSPI 의 PER 추이를 분석해 보겠습니다. 2001 년 부터 2022년까지 과거 22년 평균 PER 은 15.25 이며, 2022년은 2200 이 깨지던 9월 저점에서 PER 9.26 까지 떨어져서 2008 년 금융위기 이후 두번째로 낮은 수치를 기록했습니다. KOSPI 의 PER 밴드 역사적인 하단 시점들 연도 KOSPI 종가 KOSPI PER KOSPI PBR 2008 1117.86 8.94 0.94 2022 2293.61 (10월 말) 9.26 (10월 말) - 2018 2028.01 9.53 0.86 2003 788.85 9.87 0.99 출처 : KRX, e-나라지표(2022년..
퀀트 이야기 2022. 11. 7. 21:13
저PER & 저PBR 전략

저 PER & 저 PBR 전략이란 가치평가 지표로 가장 많이 쓰이는 것은 PER 과 PBR 이 있습니다. PER 과 PBR 은 EPS 와 BPS 를 갖고 계산하게 됩니다. EPS (Earning Per Share) 는 주당 순이익, BPS (Book Per Share) 는 주당 순자산가치를 뜻합니다. EPS 는 기업이 얼마나 수익을 내고 있는지에 대한 "수익성" 지표이며, BPS 는 기업이 얼마나 많은 자산을 갖고 있는지에 대한 "안정성" 지표라고 할 수 있습니다. 주가를 EPS 혹은 BPS 로 나누면 가장 기본적인 밸류에이션 지표인 PER 과 PBR 을 구할 수 있습니다. PER = 현재주가 / EPS PBR = 현재주가 / BPS PER 과 PBR 은 밸류에이션 지표로 매우 오래전부터 사용되어 왔고 ..
퀀트 이야기 2022. 7. 9. 16:24
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