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소형주 LSV 전략은 강환국 작가님의 "할수있다 퀀트투자" 에서 소개되기도 했던 저평가 가치주 매매 퀀트전략입니다. 소형주 LSV 전략 - 기대 CAGR : 25% 이상 - 매수전략 . 시가 총액이 가장 작은 주식들을 대상으로 PER, PBR, PCR 이 낮은 순으로 순위를 매김 . 세 개의 지표의 순위를 더해서 합산 순위를 선정 . 가장 순위가 높은 주식을 매수 - 매도전략 : 연 1회 리밸런싱 이 전략은 Lakonishok, Shleifer, Vishny 의 세 명의 저자가 공동으로 발간한 1994년의 논문 Contrarian Investment, Extrapolation and risk 에서 처음 소개되었습니다. LSV 는 이 논문의 저자인 세 명의 이니셜을 따서 붙여졌습니다. 가치투자 논문에서는 ..