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쉽고 안정적인 자산배분 전략, 사계절 포트폴리오 (All-Seasons Portfolio)

사계절 포트폴리오 (All-Seasons Portfolio) 는 올웨더 포트폴리오의 초보자 버전이라고 부를 수 있습니다. 이 전략은 토니 로빈스의 "머니(Money)" 에서 처음 소개된 전략으로, 일반인들도 쉽게 따라할 수 있다는 장점이 있습니다. 레이 달리오는 물가 상승과 경제 성장에 따라 시장의 침체와 성장 사이클을 4가지로 분류하고, 이를 경제의 사계절(All Seasons) 이라고 명명합니다. 그는 몇차례의 투자 위기를 겪은 이후, 어떠한 경제상황에서도 자신의 포트폴리오를 방어하는 것에 관심이 많았습니다. 그리고 다년간의 연구 끝에 만들어낸 첫번째 답이 바로 "사계절 포트폴리오"입니다. 레이 달리오가 설명하는 투자의 성배 (Holy Grail of Investment) 는, 상관도가 낮은 자산군끼..
퀀트 이야기 2022. 5. 21. 09:57
레이 달리오의 올 웨더 포트폴리오 (All Weather Portfolio)

올 웨더 포트폴리오 (All Weather Portfolio) 는 세계 최대의 헤지펀드 회사, "브릿지워터 어소시에이츠"의 창업자 레이 달리오 (Ray Dalio) 가 고안한 자산배분 전략입니다. 레이 달리오는 자수성가한 투자자로, 18조원 이상의 재산을 일궜습니다. 그는 자신의 재산을 안전하게 자식들에게 물려주기 위한 포트폴리오를 고민하였고, 그 결과 만들어진 것이 올 웨더 포트폴리오 입니다. 올 웨더 포트폴리오가 고안되기 이전에는 "사계절 포트폴리오" 란 것이 있었습니다. 올웨더 포트폴리오는 사계절 포트폴리오에 다양한 자산군과 비중을 조절해서 안정성을 높인 것으로 이해할 수 있습니다. 참고 : 사계절 포트폴리오 올 웨더 포트폴리오 구성하기 올 웨더(All Weather) 라는 이름에서 알 수 있듯이,..
퀀트 이야기 2022. 5. 19. 22:17
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