퀀트 이야기 - pinotquant.com

2022 년의 시장 상황은 매우 좋지 않습니다. 과거 30년 이상의 기록들을 아무리 살펴봐도, 올해의 시장 상황은 역대급으로 좋지 않다는 결론만 나옵니다. 과거 30년간 미국 S&P500 과 한국 KOSPI 가 동시에 -20% 이상 하락한 경우는 단 두 번 뿐이었습니다. 바로 2008년의 서브프라임 모기지론 사태와 2022년 입니다. 한국과 미국이 모두 다같이 빠지는 것이 심각한 이유는, 신흥국 시장인 한국와 선진국 대표 시장인 미국이 모두 나쁘다는 것으로, 글로벌 전체 경기가 심각한 상황이라는 반증이 되기 때문입니다. - 아래 하락률은 2022년 9월 29일 기준입니다. 또한, 1991년 이래로 32년간의 KOSPI 시장의 연간 등락률을 분석해 보면, 상승한 해가 21번, 하락한 해가 11번이 있었는데..

퀀트(Quant) 란 계량적인(Quantative) 분석가(Analyst) 의 약자로, 통계와 수학적인 논리에 근거하여 금융 데이터를 계량적으로 분석하고 투자법칙을 찾아내고, 이를 컴퓨터와 IT 기술을 이용해서 실행하는 투자방법 혹은 투자자를 말합니다. 주식투자의 역사는 매우 오래되었으나, 아직도 주식투자계에는 "점성술" 수준에 해당하는 수많은 미신들이 투자자를 현혹하고 있습니다. 이러한 "점성술" 을 "천문학" 수준으로 발전시키고자 하는 노력에서 연구된 학문이 바로 "퀀트" 라고 할 수 있습니다. 최초의 퀀트 연구자는 에드워드 소프라고 알려져 있습니다. UCLA 수학 박사인 소프는 어린 시절부터 천재로 유명했는데, 자신의 수학적 지식을 이용해서 블랙잭 게임을 이기는 방법을 연구합니다. 이른바 "카드 카..