일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tags
- 손익 비대칭성의 원리
- 주식
- PER
- 절대 모멘텀
- 퀀트
- 퀀트투자
- 공시정보
- 시즈널리티
- 투자전략
- 밸류에이션
- 경제사이클
- 레이 달리오
- 소형주 고성장
- 가치주 전략
- 손실회피 편향
- 황금나비 포트폴리오
- Quant
- 생존편향
- 피노퀀트
- 프로스펙트 이론
- 듀얼 모멘텀
- PBR
- 자산배분
- 할로윈 전략
- 투자심리
- Asymmetric payoff
- Santa Rally
- Pinotquant
- Asset Allocation
- 퀀트전략
Archives
목록공시정보 (1)
퀀트 이야기 - pinotquant.com
예견편향 (Lookahead Bias)
많은 경우에 퀀트 백테스트 결과는 실전 투자결과에 비해 수익률이 높은 경향이 있습니다. 그래서 백테스트 결과만 믿고 투자를 할 경우에 낭패를 보는 경우가 많습니다. 이번에는 백테스트의 문제 중 하나인 예견편향에 대해 알아보겠습니다. 사람에 따라 미래참조 편향 혹은 사후해석 편향 등으로 표현하는 경우도 있습니다. 예견편향이란 과거 시점에서 알수 없는 미래의 정보를 미리 참조해서 투자전략에 반영하는 것으로, 백테스트가 진행되는 시점에서는 알 수 없는 정보나 데이터를 사용하는 편향을 의미합니다. 공시일과 PIT (Point Of Time) 반영 기업의 재무제표 데이터를 참고할 때, 미래참조 편향이 반영되는 경우가 많습니다. 예를 들면 우리나라의 12월 결산기준 공시일은 다음과 같습니다. 공시 기준일을 보면 알..
퀀트 이야기
2022. 5. 11. 00:13