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목록절대모멘텀 (1)
퀀트 이야기 - pinotquant.com
절대 모멘텀, 상대 모멘텀, 듀얼 모멘텀
앞선 글에서, 모멘텀은 주식 시장의 추세가 한쪽 방향으로 이끄는 힘이라고 설명드렸습니다. 모멘텀에는 세 종류가 있는데, 절대 모멘텀과 상대 모멘텀, 듀얼 모멘텀 입니다. 상대 모멘텀 (Relative Momentum) 상대 모멘텀이란 주식들 간의 수익률을 서로 비교해서, 성과가 더 좋은 주식을 매수하고, 성과가 더 나쁜 주식은 매도하는 전략입니다. 앞서 소개드린 제가디쉬와 티트먼의 논문에서는 "오르는 주식을 사고 내리는 주식을 팔아라(Buying Winners and Selling Losers)" 라고 했는데, 여기서 오르고 내리는 기준은 다른 주식들(시장 평균)을 기준으로 합니다. 절대 모멘텀 (Absolute Momentum) 절대 모멘텀이란 주식의 과거 수익률을 비교해서, 수익률이 양수인 주식을 매..
퀀트 이야기
2022. 5. 26. 21:59