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목록영구 포트폴리오 (1)
퀀트 이야기 - pinotquant.com
단순하면서도 효과적인 자산배분 전략, 영구 포트폴리오 (Permanent Porfolio)
영구 포트폴리오 (Permanent Portfolio) 는 단순하면서도 낮은 20% 이하의 낮은 MDD, 8% 대의 준수한 기대수익률을 보여주는 고전적인 자산배분 전략입니다. "영구" 라는 말이 붙은 이유는 어떠한 경제 상황에서도 효과적인 수익률을 보여주기 때문입니다. 영구 포트폴리오의 창시자, 해리 브라운(1933 ~ 2003) 이 전략은 해리 브라운(Harry Browne) 이라는 투자자가 1981년에 개발했습니다. 1970년대에 미국에서는 베트남전, 석유파동 등의 영향으로 경제가 침체되고 인플레이션이 심각했습니다. 그러다가 1980년대 부터 경제가 정상화되면서 해리 브라운은 주식과 채권에 투자해야 한다고 주장했는데, 그의 예측은 맞았습니다. 이렇게 경제상황이 주기적으로 큰 변화를 겪는 것을 체험하면..
퀀트 이야기
2022. 5. 19. 09:37