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퀀트 이야기 - pinotquant.com
소형주 고성장 전략
월 스트리트 사상 최고의 펀드 매니저로 흔히 피터 린치(Peter Lynch, 1944 ~ ) 를 꼽습니다. 피터 린치는 1977년부터 1990년까지 마젤란 펀드를 맡아서 14년간 연평균 29.2% 의 놀라운 수익률을 기록했고, 이 기간동안 마젤란 펀드의 운용 자금은 1800만 달러에서 140억 달러로 660 배나 성장합니다. 피터 린치가 특히 좋아한 종목군은 소형주 이면서, 이익과 매출이 빠르게 성장하는 기업이었습니다. 이러한 피터 린치의 전략을 퀀트 투자로 구현한 것이 "소형주 고성장 전략" 입니다. 이 전략은 소형주이면서 이익과 매출이 급격히 증가하는 성장 모멘텀이 좋은 종목들을 매매하는 전략입니다. □ 필터 조건 - 시가총액 하위 20% 대상의 기업들만 매매 □ 매매 조건 아래와 같이 매출액과 영..
퀀트 이야기
2022. 10. 21. 17:15