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목록올웨더 (1)
퀀트 이야기 - pinotquant.com
한국형 올웨더 포트폴리오 전략 (국내 ETF 로 올웨더 전략 구현)
앞선 글에서는 레이 달리오의 "올 웨더 포트폴리오" 를 소개했는데요. 미국 ETF 로만 구성되어 있어서 미국 계좌가 있는 투자자들만 포트폴리오 구성이 가능하다는 불편함이 있습니다. 이번에는 올 웨더 포트폴리오를 국내 ETF 로 구성하는 방법에 대해 소개합니다. 국내 ETF 는 투자 역사가 짧고 종류도 많지 않아서 레이 달리오가 의도했던 것과 완벽하게 동일한 형태로 올 웨더 포트폴리오 전략을 복제하는 것은 불가능하지만 자산별로 유사한 상품군을 대체해서 비슷한 전략을 만드는 것은 가능합니다. 이를 "한국형 올웨더" 혹은 "K-올웨더" 라고 부르며 강환국님, 김성일님과 같은 국내 유명 투자자들이 소개한 바 있습니다. 올 웨더 포트폴리오는 국내 ETF 를 사용해서 다음과 같이 구성해 볼 수 있습니다. 포트폴리오..
퀀트 이야기
2022. 6. 23. 16:53