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목록리밸런싱 (1)
퀀트 이야기 - pinotquant.com
리밸런싱 (Rebalancing)
리밸런싱(Rebalancing)이란 무엇인가 리밸런싱(Rebalancing)이란 정해진 일정 주기마다 현재 포트폴리오의 자산별 비중을 목표 비중으로 조정하는 것입니다. 예를 들어 주식 50%, 채권 50% 의 비중을 갖는 포트폴리오를 운영하고 있는데 주식이 상승해서 내 포트폴리오의 주식 비중이 60%, 채권 비중이 40% 로 변한다고 가정해 봅시다. 이때 처음에 정한 포트폴리오 비중을 맞추기 위해 가격이 오른 주식은 일부 매도하고 그 돈으로 채권을 추가 매수해서 주식과 채권 비중을 처음대로 50:50으로 맞추는 행위가 리밸런싱입니다. 리밸런싱은 포트폴리오의 투자비중을 주기적으로 목표 비중과 일치함으로써 투자 성과를 확인할 수 있습니다. 또한 최근에 많이 오른 자산군을 매도하고, 가격이 하락한 자산군은 매..
퀀트 이야기
2022. 5. 10. 23:29